Sistema De Negociação Lng

Categorias: Indústria do gás natural. Negociação, Derivados, Cobertura e Gerenciamento de Riscos. LNG Este é um curso intermediário em negociação de GNL e gerenciamento de riscos. O curso fornece orientações práticas sobre a integração bem sucedida de atividades de comercialização e comercialização de GNL em processos, sistemas e políticas de gerenciamento de riscos da organização. O curso foi projetado para delegados que já estão familiarizados com o mercado de GNL, operações e logística que estão interessados ​​em aprimorar seu conhecimento de negociação, otimização e gerenciamento de risco para carteiras de GNL. O mercado, o crédito, os riscos operacionais e contratuais são cobertos por estudos de caso e exercícios. Os delegados do curso adquirem uma compreensão prática de como desenvolver curvas de preço, volatilidade e correlação a prazo, e sua utilização na avaliação de carteiras de GNL e na mensuração de risco. O curso aborda a mecânica e a economia dos componentes físicos, financeiros e de frete do comércio de GNL a termo e a termo com estudos de caso interativos. Numerosos exercicios de negociação e de hedge hands-on ilustrarão os principais tópicos abordados no seminário. Você tem uma pergunta ou um inquérito sobre este curso. Entre em contato com sua equipe de vendas local: Gerentes de risco de mercado Gerentes de risco de crédito Gerentes de risco operacional Diretores de risco Equipe de produtos estruturados Comerciantes Analistas quantitativos Equipes de negociação comercial LNG Equipes de gestão de carteira Analistas de desenvolvimento de negócios Pessoal de meio ambiente e back office Controladores e consultores de conformidade Consultores de risco LNG Módulo 1: Mercados em LNG Spot e Forward: preços, volatilidades e correlações Diferenciais de preços em mercados de GNL e contra combustíveis de substituição (por exemplo, óleo combustível). JCC, JapanKorea Swaps, HHUS Hub de gás, NBPEuropean Hub Cotações baseadas no mercado para preços de GNL e em frente Preços de preços reportados (por exemplo, Platts, Argus, ICIS Heren, RIM) Preços de mercado de câmbio e OTC Preço de compensação e custo-benefício Intermediários e mercado - Fabricantes de preços LNG e petróleo (por exemplo, JCC, Brent) ou baseados em gás (por exemplo, Henry Hub, NBP) Métodos e aplicações de construção de curva de GNL baseados em proxy O papel dos contratos de longo prazo observados na construção da curva de GNL Previsão de preços de GNL com base no mercado Fundamentos Métodos e aplicações de construção da curva de volatilidade e correlação Estudo de caso: Construindo uma Curva de Avanço de LNG Baseada em Proxy para mercados do Leste Asiático Módulo 2: Gerenciamento de Risco e Negociação de Contratos de Compra e Venda Objetivo: obter uma compreensão das implicações econômicas da maioria Importantes cláusulas SPA, juntamente com a discussão de risco e oportunidades e as estruturas derivadas apropriadas para modelá-las. Cláusulas críticas em termos de contrato de venda e compra (SPA) Fórmulas de preços, índices, janelas, etc. Plano de entrega anual, quantidades e flexibilidade Opções de desvio e direitos conexos Força maior e danos liquidados. Cláusulas de cancelamento, reabertura de preços, renegociação e provisões relacionadas Orientação e exercicios de avaliação para posições básicas de GNL Mark-to-market de posições de curto prazo (spot, prazo, estoques) Contratos de longo prazo (SPAs e fluxos de gasolina) Módulo 3: Financeiro E Negociação de LNG física, transações de GNL com prazo e estruturado: definindo recursos, semelhanças e diferenças. Negociação de pontos de GNL em todo o mundo Barreiras para entrada e principais fatores por trás do comércio de manobra de GNL Mecânica de transações físicas de GNL Estudo de caso: cobertura em torno de uma janela de precificação Mecânica de hedge financeira (papel) Negociação spot de GNL Opções de desvio de carga. Estudo de caso: opções de desvio de grupo BG Trocas de carga. Estudo de caso: cargas afligidas e operações de swap Recarga de carga. Estudo de caso: utilidades espanholas e estratégias de reexportação Arbitragem pontual: Economia, barreiras Apresentação interativa de transações de GNL selecionadas, detalhando a execução e economia do comércio físico, hedge financeiro e componentes de frete. Módulo 4: Gestão do risco de mercado de negociação e comercialização de GNL Risco de mercado Estratégia de cobertura Mapeamento de posição para exposições de GNL Exposição contratual de ativos físicos Negociação e cobertura de carga de GNL Valor em risco (VaR) versus ganhos em risco (EaR) Testes de estresse para livro de GNL Estudo de caso : Estrutura do livro para GNL: exposições de longo prazo versus curto prazo Integração de exposições de GNL com outras exposições de carteira de negociação e ativos Módulo 5: risco de contraparte e desempenho em negociação de GNL Diferenças entre mercado de energia de gás normal e mercado de GNL Ferramentas de mitigação de risco de crédito na negociação de GNL Renegociações de contratos e reaberentes de preços Estudo de caso: Grupo BG e Guiné Equatorial Risco nacional em GNL Estudo de caso: risco de crédito Gazprom e envolvimento russo na Ucrânia métricas de exposição de crédito: exposição atual e exposição futura potencial (PFE) para carteiras de GNL Módulo 6: Operacional Risco em GNL Risco técnico e físico Riscos legais, contratuais e de relacionamento Gerenciamento de interrupções do fornecimento Exercício: Design E relatórios de KRIs para risco operacional Estudo de caso: Grupo BG força maior no Egito Módulo 7: Políticas e sistemas de negociação e riscos do GNL, sistemas e pessoas Políticas e sistemas Ciclo de vida das transações e sistemas de risco Qual é a evolução do risco do estágio do contrato para a entrega final Front office, Escritório intermediário e processo de validação, fluxos de back office Limite de estrutura para o livro LNG. ETRM para carteiras de GNL: um mercado em desenvolvimento Pessoas: Requisitos de pessoal Front office (comerciantes, operações comerciais) Modelagem quantitativa Middle office Módulo 8: Otimização de ativos e contratos Avaliação e sistemas de apoio à decisão para o comércio de GNL Ferramentas prescritivas versus descritivas Otimização e operações de GNL Opcionalidade e Decisões de exercício óptimas Estudo de caso: Plano de entrega anual (ADP) agendamento ótimo Medição de risco e simulação com Monte Carlo Estudo de caso: simulação de curva direta e opções de desvio em Excel Recursos adicionais do workshop Artigos de pré-leitura Planilhas do Excel com cálculos passo a passo Glossário de Termos Dr. Carlos BlancoNatural Gas Trading e Sistema de Gestão de Risco Fique rentável pelo risco atenuante As empresas que produzem, distribuem e comercializam gás natural precisam de hedge de risco de preço para se manter rentáveis ​​com um sistema de comércio de gás natural. Para fazer isso, eles precisam de soluções de gás natural de próxima geração que não só transacionam e capturam dados em tempo real, mas também fornecem informações críticas de inteligência e análise de negócios para tomar decisões ótimas em torno da execução comercial, gerenciamento de posição e agendamento. A vantagem da Eka para o comércio e o risco de gás natural Realizar agendamentos complexos usando o custo, a capacidade e os dados de custo de transporte em tempo real Suporte ao preço de compensação do transporte Avalie sua posição atual com informações em tempo real Analise as posições e as exposições, incluindo a valorização, valor Em risco (VaR), backtesting, teste de estresse e PampL Descubra riscos invisíveis com atribuição PampL em tempo real Melhore as margens operacionais com uma melhor previsão do volume de gás natural entrando e saindo de plantas físicas Sistema de negociação e risco de gás natural Ekarsquos Smart Plataforma de software de Gestão de Mercadorias, InSight CM reg. Gerencia todo o ciclo de vida do gás natural, incluindo captura de transações, agendamento, confirmações, operações, gerenciamento de risco, crédito e liquidação. As soluções de gás natural da Ekas suportam programação complexa usando dados de custo, capacidade e custo de transporte em tempo real. Com a plataforma de software ETRM Ekas da próxima geração, comerciantes, agendadores e contadores têm os dados em tempo real necessários para oferecer o agendamento eficiente e lucrativo do gás natural físico. Software de agendamento de gás As cadeias de agendamento e fornecimento de produtos de energia tornaram-se cada vez mais complexas. O software Insight CM ndash Gas Scheduling suporta programação complexa usando o equilíbrio em tempo real, a capacidade e os dados de custo de transporte. A plataforma suporta itinerários extremamente complicados com várias pernas em toda a rede de pipeline. ComeçarNatural Sistema de comércio de gás para negociação de GNL e Risco Gerenciar Desafios Operacionais em Liquefacção e Regasificação O gás natural liquefeito (GNL) é o gás natural que foi convertido em forma líquida para armazenamento e transporte. Embora o GNL seja muito mais denso do que o gás natural, tornando econômico o transporte em longas distâncias, há desafios operacionais envolvidos na liquefacção de gás natural para GNL, transporte e regasificação. Eka Advantage for Liquefied Natural Gas Trading Software Gerencie todo o ciclo de vida do LNG da liquefação para a regaseificação Modelo de entrada, saída, custos e perdas de liquefação e regasificação Avalie a classificação de qualidade de um processo com ajustes de preços para avaliação de estoque Analise as posições e Exposições incluindo avaliação de mark-to-market, valor em risco (VaR), backtesting, teste de estresse e PampL Descubra riscos invisíveis com atribuição PampL em tempo real Sistema de negociação de gás natural liquefeito líder Plataforma de software Ekarsquos Smart Commodity Management, InSight CM reg - Natural Gás, gerencia todo o ciclo de vida do GNL de capturar transações físicas para agendar e rastrear as melhores posições disponíveis. O software ETRM de próxima geração fornece um processo contínuo para agendamento eficiente de posições de gás natural que devem ser licuados e regasificados. Com a plataforma Ekarsquos, comerciantes, agendadores e contadores têm os dados em tempo real necessários para oferecer o agendamento eficiente e lucrativo do GNL. Iniciar